Lit déjà la partie historique du livre de règles. C'est la base. Tu as toutes les informations générales. Si tu veux pousser sur un sujet précis, il y a les romans, les codex, les index Astartes (plus dur à trouver), les extensions (genre guerre urbaine, oeil de la terreur etc...), White dwarf (surtout les vieux numéros), les chapter approved (trouvable en bouquin) et bien sur le net (taran est bien complet, french 40k également).
La plupart des réponses à tes question sont dans le livre de règles et dans les codex. Le warp y est décrit, ainsi que l'oeil de la terreur il me semble.
La créations des chapitre, c'est plus compliqué, disons que l'empereur à créé les premières légions quand il a réunifié Terra, puis les à envoyer conquérir l'espace pour retrouvé les humains exilé un peu partout dans la galaxie, tout en recherchant ses fils paumé dans l'univers (on sait pas pourquoi, mais les dieux du chaos n'y semble pas étranger).
A chacun de ses fils (les primarques) il a confié une légion.
Puis vint l'hérésie d'horus. La moitié des primarques passent au chaos, l'empereur est installé sur le trône d'or (car il est tout cassé). Et les légions sont divisés en chapitres de 1000 soldat chacun afin de limité la casse en cas de trahison. Donc chaque chapitre déscend directement d'un primarque.
Sinon la vie du quidam lambda au 41eme millénaire est complètement variable, selon que tu nais sur une planète plutôt peinarde ou si tu te retrouves sur Cadia ou Armaggedon par exemple (ou tu risques à coup sur de mourir jeune avec un bolt ou un Dakka dans le crane).